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数据源

原文： https://www.backtrader.com/docu/datafeed/

backtrader附带了一套数据源解析器（在编写所有基于 CSV 的文档时），允许您从不同来源加载数据。

  • 雅虎（在线或已保存到文件）

  • VisualChart（见www.VisualChart.com

  • Backtrader CSV（自己制作的测试格式）

  • 通用 CSV 支持

从《快速入门指南》中可以清楚地看到，您向Cerebro实例添加了数据提要。数据源稍后将提供给以下不同的策略：

  • 数组 self.datas（插入顺序）

  • 阵列对象的别名：

    • self.data 和 self.data0 指向第一个元素

    • self.dataX 指向数组中索引为 X 的元素

有关插入工作原理的快速提醒：

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(dataname='wheremydatacsvis.csv')

cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.adddata(data)  # a 'name' parameter can be passed for plotting purposes

数据提供公共参数

这个数据源可以直接从 Yahoo 下载数据并输入系统。

参数：

  • 必须提供dataname（默认为无）

    含义因数据馈送类型（文件位置、代码等）而异

  • name（默认值：“”）

    用于绘图时的装饰目的。如果未指定，则可从dataname派生（例如：文件路径的最后一部分）

  • fromdate（默认值：mindate）

    Python datetime 对象，指示在此之前的任何 datetime 都应被忽略

  • todate（默认为 maxdate）

    Python datetime 对象，指示在此之后的任何 datetime 都应被忽略

  • timeframe（默认值：TimeFrame.Days）

    电位值：Ticks、Seconds、Minutes、Days、Weeks、Months和Years

  • compression（默认值：1）

    每根钢筋的实际钢筋数量。提供有用信息的仅在数据重采样/重放时有效。

  • sessionstart（默认为无）

    指示数据的会话开始时间。可由类用于重采样等目的

  • sessionend（默认为无）

    指示数据的会话结束时间。可由类用于重采样等目的

CSV 数据提供公共参数

参数（除常用参数外）：

  • headers（默认为 True）

    指示传递的数据是否具有初始标题行

  • separator（默认值：“，”）

    标记每个 CSV 行时要考虑的分隔符

通用 CSVDATA

这个类公开了一个通用接口，允许解析大部分 CSV 文件格式。

根据参数定义的顺序和字段显示来解析 CSV 文件

具体参数（或具体含义）：

  • dataname

    要分析的文件名或类似文件的对象

  • 包含日期（或日期时间）字段的datetime（默认值：0）列

  • time（默认值：-1）如果与日期时间字段分开，则包含时间字段的列（-1 表示不存在）

  • open（默认值：1）、high（默认值：2）、low（默认值：3）、close（默认值：4）、volume（默认值：5）、openinterest（默认值：6）

    包含相应字段的列的索引

    如果传递负值（例如：-1），则表示该字段不存在于 CSV 数据中

  • nullvalue（默认值：浮点（'NaN'））

    如果缺少应存在的值（CSV 字段为空），将使用的值

  • dtformat（默认值：%Y-%m-%d%H:%m:%S）

    用于分析 datetime CSV 字段的格式

  • tmformat（默认值：%H:%M:%S）

    用于在“存在”时解析时间 CSV 字段的格式（“时间”CSV 字段的默认值不存在）

包含以下要求的示例用法：

  • 将投入限制在 2000 年

  • HLOC 订单而非 OHLC

  • 缺少要替换为零（0.0）的值

  • 提供每日条形图，日期时间仅为 YYYY-MM-DD 格式的日期

  • 不存在openinterest列

守则：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),

    datetime=0,
    high=1,
    low=2,
    open=3,
    close=4,
    volume=5,
    openinterest=-1
)

...

稍作修改的要求：

  • 将投入限制在 2000 年

  • HLOC 订单而非 OHLC

  • 缺少要替换为零（0.0）的值

  • 提供日内条形图，带有单独的日期和时间列

    • 日期的格式为 YYYY-MM-DD
    • 时间的格式为 HH.MM.SS（而不是通常的 HH:MM:SS）
    • 不存在openinterest列

守则：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeed

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),
    tmformat=('%H.%M.%S'),

    datetime=0,
    time=1,
    high=2,
    low=3,
    open=4,
    close=5,
    volume=6,
    openinterest=-1
)

这也可以通过子类化使永久：

import datetime
import backtrader.feeds as btfeed

class MyHLOC(btfreeds.GenericCSVData):

  params = (
    ('fromdate', datetime.datetime(2000, 1, 1)),
    ('todate', datetime.datetime(2000, 12, 31)),
    ('nullvalue', 0.0),
    ('dtformat', ('%Y-%m-%d')),
    ('tmformat', ('%H.%M.%S')),

    ('datetime', 0),
    ('time', 1),
    ('high', 2),
    ('low', 3),
    ('open', 4),
    ('close', 5),
    ('volume', 6),
    ('openinterest', -1)
)

现在只需提供dataname即可重用这个新类：

data = btfeeds.MyHLOC(dataname='mydata.csv')
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