Skip to content

策略

原文： https://www.backtrader.com/docu/strategy/

一个Cerebro实例是backtrader的心脏泵送和大脑控制。Strategy对于平台用户也是一样的。

策略的以方法表示生命周期

笔记

在出生期间，可以通过从模块backtrader.errors引发StrategySkipError异常来中断策略

这将避免在回溯测试期间执行策略。见Exceptions一节

  1. 概念：__init__

    这显然是在实例化过程中调用的：indicators将在此处创建，并且需要其他属性。例子：

    py def __init__(self): self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)

  2. 出生：start

    世界（cerebro告诉我们，是时候开始踢了。存在默认的空方法。

  3. 童年：prenext

    在构思期间宣布的indicators将限制策略需要多长时间才能成熟：这被称为minimum period。上面的__init__创建了一个带有period=15的简单移动平均值。

    只要系统看到的条数少于15条，就会调用prenext（默认实现为 no op）

  4. 成年期：next

    一旦系统看到15条，SimpleMovingAverage有足够大的缓冲区开始产生值，策略就足够成熟，可以真正执行。

    有一种nextstart方法，准确地称为一次，用于标记从prenext到next的切换。nextstart的默认实现是简单调用next

  5. 复制：None

    好吧，策略不会真的重现。但从某种意义上说，它们确实如此，因为如果优化（使用不同的参数），系统将多次实例化它们

  6. 死亡：stop

    系统会告诉策略重置的时间到了，并将事情整理好。存在默认的空方法。

在大多数情况下，对于常规使用模式，如下所示：

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):
        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)

    def next(self):
        if self.sma > self.data.close:
            # Do something
            pass

        elif self.sma < self.data.close:
            # Do something else
            pass

在此片段中：

  • 在__init__期间，为属性分配了一个指示器

  • 默认的空start方法不被覆盖

  • prenext和nexstart不被覆盖

  • 在next中，将指标的价值与收盘价进行比较，以做一些事情

  • 默认的空stop方法不被覆盖

策略，就像真实世界中的交易者一样，会在事件发生时得到通知。在回溯测试过程中，实际上每next周期一次。该战略将：

  • 通过notify_order(order)通知订单中的任何状态变化

  • 通过notify_trade(trade)通知任何开盘/更新/收盘交易

  • 通过notify_cashvalue(cash, value)通知经纪人当前现金和投资组合

  • 通过notify_fund(cash, value, fundvalue, shares)通知经纪人的当前现金和投资组合以及基金价值和股票交易

  • 事件（具体实施）通过notify_store(msg, *args, **kwargs)

    有关商店通知的说明，请参见脑波。即使它们也已被传递到cerebro实例（使用覆盖的notify_store方法或通过回调传递），也会被传递到策略中

而策略也像交易者一样，在next方法中有机会在市场上操作，试图通过

  • 做多或减少/平仓的buy方法

  • 做空或减少/关闭多头头寸的sell方法

  • 明显关闭现有位置的close方法

  • 取消尚未执行的订单的cancel方法

如何购买/出售/关闭

Buy和Sell方法生成订单。调用时，它们返回一个Order（或子类）实例，可以用作引用。此订单具有唯一的ref标识符，可用于比较

笔记

用于特定代理实现的Order子类可以携带代理提供的额外唯一标识符。

要创建订单，请使用以下参数：

  • data（默认为None）

    必须为其创建订单的数据。如果为None，则将使用系统中的第一个数据self.datas[0] or self.data0（又名self.data

  • size（默认为None）

    要用于订单的数据单位的要使用的大小（正）。

    如果None将使用getsizer检索的sizer实例来确定大小。

  • price（默认为None）

    使用价格（如果实际格式不符合最小刻度大小要求，实时经纪人可能会对其进行限制）

    None对Market和Close订单有效（价格由市场决定）

    对于Limit、Stop和StopLimit订单，该值确定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单应匹配的价格）

  • plimit（默认为None）

    仅适用于StopLimit订单。这是在触发停止后（已使用price时）设置隐含限制订单的价格

  • exectype（默认为None）

    可能值：

    • Order.Market或None。市场订单将以下一个可用价格执行。在回溯测试中，它将是下一个酒吧的开盘价

    • Order.Limit。只能在给定的price或更好的条件下执行的命令

    • Order.Stop。在price触发并像Order.Market指令一样执行的指令

    • Order.StopLimit。在price触发并作为隐含限额订单执行的订单，价格由pricelimit给出

  • valid（默认为None）

    可能值：

    • None：这将生成一个不会过期的订单（也称为在取消之前有效），并在匹配或取消之前保持在市场中。在现实中，经纪人倾向于施加时间限制，但通常情况下，在时间上远不及考虑到期。

    • datetime.datetime或datetime.date实例：该日期将用于生成在给定日期时间之前有效的订单（又名good til date）

    • Order.DAY或0或timedelta()：生成有效期至会话结束的一天（又名天订单）

    • numeric value：假设该值对应于matplotlib编码中的日期时间（由backtrader使用的日期时间），并将用于生成在该时间之前有效的订单（截止日期）

  • tradeid（默认为0）

    这是backtrader应用的内部值，用于跟踪同一资产上的重叠交易。此tradeid在通知订单状态变更时被发送回策略。

  • **kwargs：额外的代理实现可能支持额外的参数。backtrader将kwargs传递给已创建的订单对象

    示例：如果backtrader直接支持的 4 种订单执行类型不够，例如交互经纪人的情况下，以下可以传递为kwargs：

    py orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

    这将覆盖backtrader创建的设置并生成LIMIT IF TOUCHED订单，其中触摸价格为 9.8，限制价格为 10.0。

信息位：

  • 策略的长度总是等于主数据的长度（datas[0]，当然可以通过len(self)得到

    如果正在重放数据或正在传递实时提要，并且到达相同时间点（长度）的新标记，则可以在不改变长度的情况下调用next

成员属性：

  • env：此策略所在的大脑实体

  • datas：已传递给大脑的数据馈送数组

    • data/data0是数据[0]的别名

    • dataX是数据[X]的别名

    数据源也可以通过名称访问（参见参考资料），如果已经为其分配了名称

  • dnames：通过名称（使用[name]或.name符号）访问数据源的替代方法

    例如，如果像这样对数据重新采样：

    py ... data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(datname='YHOO', fromdate=..., name='days') cerebro.adddata(data0) cerebro.resampledata(data0, timeframe=bt.TimeFrame.Weeks, name='weeks') ...

    在战略的后面部分，我们可以创建如下各项指标：

    py ... smadays = bt.ind.SMA(self.dnames.days, period=30) # or self.dnames['days'] smaweeks = bt.ind.SMA(self.dnames.weeks, period=10) # or self.dnames['weeks'] ...

  • broker：对与该策略相关的经纪人的引用（从 Cerbero 收到）

  • stats：列出/命名的元组序列，其中包含大脑为此策略创建的观察者

  • analyzers：列出/命名类似元组的序列，其中包含由 Cerbero 为此策略创建的分析器

  • position：实际上是给出data0当前位置的属性。

    检索所有 position 的方法都可用（请参阅参考资料）

成员属性（用于统计/观察/分析）：

  • _orderspending：调用next前会通知策略的订单列表

  • _tradespending：在调用next之前将通知策略的交易列表

  • _orders：已经通知的订单列表。一个订单可以在列表中多次使用不同的状态和不同的执行位。该列表是用来保存历史记录的。

  • _trades：已经通知的订单列表。一笔交易可以像一笔订单一样多次出现在列表中。

笔记

请记住，对于同一时间点，prenext、nextstart和next可以多次调用（当使用每日时间段时，勾号会更新每日酒吧的价格）

参考：战略

类 backtrader.Strategy（args，*kwargs）

要为用户定义的策略子类化的基类。

下一个（）

当满足所有数据/指标的最短期限时，将对所有剩余数据点调用此方法。

nextstart（）

此方法将被调用一次，正好在满足所有数据/指标的最短周期时调用。默认行为是调用 next

prenext（）

在满足开始执行策略的所有数据/指标的最短期限之前，将调用此方法

开始（）

在即将开始回溯测试之前调用。

停止（）

在回溯测试即将停止之前调用

通知订单（订单）

在订单发生变化时接收订单

通知贸易部（贸易部）

每当一项交易发生变化时，接受一项交易

通知现金价值（现金、价值）

接收当前基金价值、战略经纪人的价值状态

通知基金（现金、价值、基金价值、股份）

接收当前现金、价值、基金价值和基金份额

通知门店（消息，args，*kwargs）

接收来自存储提供商的通知

购买（数据=None，大小=None，价格=None，plimit=None，exectype=None，valid=None，tradeid=0，oco=None，trailamount=None，trailpercent=None，父项=None，传输=True，**kwargs）

创建买入（多头）订单并将其发送给经纪人

  • data（默认为None）

    必须为其创建订单的数据。如果为None，则将使用系统中的第一个数据self.datas[0] or self.data0（又名self.data

  • size（默认为None）

    要用于订单的数据单位的要使用的大小（正）。

    如果None将使用getsizer检索的sizer实例来确定大小。

  • price（默认为None）

    使用价格（如果实际格式不符合最小刻度大小要求，实时经纪人可能会对其进行限制）

    None对Market和Close订单有效（价格由市场决定）

    对于Limit、Stop和StopLimit订单，该值确定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单应匹配的价格）

  • plimit（默认为None）

    仅适用于StopLimit订单。这是在触发停止后（已使用price时）设置隐含限制订单的价格

  • trailamount（默认为None）

    如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则这是一个绝对量，它决定了与价格的距离（低于卖出订单，高于买入订单），以保持跟踪止损

  • trailpercent（默认为None）

    如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则这是一个百分比金额，用于确定与价格的距离（低于卖出订单，高于买入订单），以保持跟踪止损（如果还指定了trailamount，则将使用该百分比金额）

  • exectype（默认为None）

    可能值：

    • Order.Market或None。市场订单将以下一个可用价格执行。在回溯测试中，它将是下一个酒吧的开盘价

    • Order.Limit。只能在给定的price或更好的条件下执行的命令

    • Order.Stop。在price触发并像Order.Market指令一样执行的指令

    • Order.StopLimit。在price触发并作为隐含限额订单执行的订单，价格由pricelimit给出

    • Order.Close。只能以该时段的收盘价执行的订单（通常在收盘拍卖期间）

    • Order.StopTrail。在price减去trailamount（或trailpercent时触发的订单，如果价格偏离止损点，则更新该订单

    • Order.StopTrailLimit。在price减去trailamount（或trailpercent时触发的订单，如果价格偏离止损点，则更新该订单

  • valid（默认为None）

    可能值：

    • None：这将生成一个不会过期的订单（也称为在取消之前有效），并在匹配或取消之前保持在市场中。在现实中，经纪人倾向于施加时间限制，但通常情况下，在时间上远不及考虑到期。

    • datetime.datetime或datetime.date实例：该日期将用于生成有效期至给定日期时间的订单（又名有效期至日期）

    • Order.DAY或0或timedelta()：生成有效期至会话结束的一天（又名天订单）

    • numeric value：假设该值对应于matplotlib编码中的日期时间（由backtrader使用的日期时间），并将用于生成在此时间之前有效的订单（截止日期）

  • tradeid（默认为0）

    这是backtrader应用的内部值，用于跟踪同一资产上的重叠交易。此tradeid在通知订单状态变更时被发送回策略。

  • oco（默认为None）

    另一个order例子。此订单将成为 OCO（订单取消其他）组的一部分。其中一个订单的执行会立即取消同一组中的所有其他订单

  • parent（默认为None）

    控制一组订单的关系，例如，由高端限售和低端停售括起的买入。在父订单被执行（激活）或取消/到期（子订单也被取消）之前，高端/低端订单保持非活动状态。括号订单具有相同的大小

  • transmit（默认为True）

    指示订单是否必须传输，即：不仅放置在经纪人中，而且还发布。例如，这意味着控制括号顺序，其中一个禁用父级和 1st组子级的传输，并激活最后一个子级的传输，从而触发所有括号顺序的完全放置。

  • **kwargs：额外的代理实现可能支持额外的参数。backtrader将kwargs传递给已创建的订单对象

    示例：如果backtrader直接支持的 4 种订单执行类型不够，例如交互经纪人的情况下，以下可以传递为kwargs：

    py orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

    这将覆盖backtrader创建的设置并生成LIMIT IF TOUCHED订单，其中触摸价格为 9.8，限制价格为 10.0。

  • 返回

    • 提交的订单

销售（数据=None，大小=None，价格=None，plimit=None，exectype=None，valid=None，tradeid=0，oco=None，trailamount=None，trailpercent=None，父项=None，传输=True，**kwargs）

创建销售（短期）订单并将其发送给经纪人

有关参数的说明，请参见buy文档

返回：提交的订单

关闭（数据=无，大小=无，**kwargs）

冲销多头/空头头寸并将其关闭

有关参数的说明，请参见buy文档

笔记

  • size：如果调用者未提供（默认为None），则自动从现有位置计算

返回：提交的订单

取消（订单）

取消代理中的订单

buy_ 括号（data=None，size=None，price=None，plimit=None，exectype=2，valid=None，tradeid=0，trailamount=None，trailpercent=None，oargs={}，stopperice=None，stoppexec=3，stoppergs={}，limitprice=None，limitexec=2，limitargs={}，**kwargs）

创建括号订单组（低端-采购订单-高端）。默认行为如下所示：

  • 发出购买订单并执行Limit

  • 下发低端括号卖出订单并执行Stop

  • 发出高端括号卖出订单，执行Limit。

有关不同的参数，请参见下文

  • data（默认为None）

    必须为其创建订单的数据。如果为None，则将使用系统中的第一个数据self.datas[0] or self.data0（又名self.data

  • size（默认为None）

    要用于订单的数据单位的要使用的大小（正）。

    如果None将使用getsizer检索的sizer实例来确定大小。

    笔记

    相同的大小应用于括号的所有 3 个订单

  • price（默认为None）

    使用价格（如果实际格式不符合最小刻度大小要求，实时经纪人可能会对其进行限制）

    None对Market和Close订单有效（价格由市场决定）

    对于Limit、Stop和StopLimit订单，该值确定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单应匹配的价格）

  • plimit（默认为None）

    仅适用于StopLimit订单。这是在触发停止后（已使用price时）设置隐含限制订单的价格

  • trailamount（默认为None）

    如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则这是一个绝对量，它决定了与价格的距离（低于卖出订单，高于买入订单），以保持跟踪止损

  • trailpercent（默认为None）

    如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则这是一个百分比金额，用于确定与价格的距离（低于卖出订单，高于买入订单），以保持跟踪止损（如果还指定了trailamount，则将使用该百分比金额）

  • exectype（默认为bt.Order.Limit）

    可能值：（方法buy见文档）

  • valid（默认为None）

    可能值：（方法buy见文档）

  • tradeid（默认为0）

    可能值：（方法buy见文档）

  • oargs（默认为{}）

    特定的关键字参数（在dict中）传递到主端顺序。来自默认值**kwargs的参数将应用于此参数之上。

  • **kwargs：额外的代理实现可能支持额外的参数。backtrader将kwargs传递给已创建的订单对象

    可能值：（方法buy见文档）

    笔记

    此kwargs将应用于括号中的 3 个订单。有关低端和高端订单的特定关键字参数，请参见下文

  • stopprice（默认为None）

    低端停单具体价格

  • stopexec（默认为bt.Order.Stop）

    低端订单的具体执行类型

  • stopargs（默认为{}）

    要传递到低端顺序的特定关键字参数（在dict中）。来自默认值**kwargs的参数将应用于此参数之上。

  • limitprice（默认为None）

    高端停单具体价格

  • stopexec（默认为bt.Order.Limit）

    高端订单的具体执行类型

  • limitargs（默认为{}）

    要传递到高端顺序的特定关键字参数（在dict中）。来自默认值**kwargs的参数将应用于此参数之上。

可以使用以下方法抑制高端/低端订单：

  • limitexec=None抑制高侧

  • stopexec=None抑制低端

  • 返回

    • 包含 3 个订单[订单、停止端、限制端]的列表

    • 如果高/低订单已被抑制，返回值仍将包含 3 个订单，但被抑制的订单的值将为None

sell_ 括号（data=None，size=None，price=None，plimit=None，exectype=2，valid=None，tradeid=0，trailamount=None，trailpercent=None，oargs={}，stopprice=None，stopexec=3，stopargs={}，limitprice=None，limitexec=2，limitargs={}，**kwargs）

创建括号订单组（低端-采购订单-高端）。默认行为如下所示：

  • 发出卖出指令并执行Limit

  • 发出高端支架购买订单并执行Stop

  • 发出低端支架购买订单，执行Limit。

参数含义见bracket_buy

可以使用以下方法抑制高端/低端订单：

  • stopexec=None抑制高侧

  • limitexec=None抑制低端

  • 返回

    • 包含 3 个订单[订单、停止端、限制端]的列表

    • 如果高/低订单已被抑制，返回值仍将包含 3 个订单，但被抑制的订单的值将为None

订单\目标\大小（数据=无，目标=0，**kwargs）

下订单重新平衡位置，使最终尺寸为target

以当前position大小作为实现target的起点

  • 如果target>pos.size->买入target - pos.size

  • 如果target<pos.size->卖出pos.size - target

它返回以下任一项：

  • 生成的订单

或

  • None如果没有发出订单（target == position.size）

订单\目标\价值（数据=无，目标=0.0，价格=无，**kwargs）

下订单重新平衡位置，使最终值为target

考虑电流value作为实现target的起点

  • 如果没有target，则关闭数据上的位置

  • 如果target>value则按数据买入

  • 若target<value则按数据卖出

它返回以下任一项：

  • 生成的订单

或

  • None如果没有发出订单

订单\目标\百分比（数据=无，目标=0.0，**kwargs）

下订单重新平衡头寸，使其最终价值达到当前投资组合value的target百分比

target以十进制表示：0.05->5%

它使用order_target_value执行订单。

示例

  • target=0.05且投资组合价值为100

  • 要到达的value是0.05 * 100 = 5

  • 5作为target值传递给order_target_value

考虑电流value作为实现target的起点

position.size用于确定位置是否为long/short

  • 如果target>value

    • 如果pos.size >= 0买入（增加多头头寸）
    • 如果pos.size < 0卖出（增加空头头寸）

    • 如果target<value

    • 如果pos.size >= 0卖出（减少多头头寸）

    • 如果pos.size < 0买入（减少空头头寸）

它返回以下任一项：

  • 生成的订单

或

  • None如果没有发出订单（target == position.size）

getsizer（）

如果使用自动桩计算，则返回正在使用的尺寸器

也可作为sizer提供

设定器（施胶器）

替换默认（固定桩）尺寸测量器

getsizing（数据=None，isbuy=True）

返回 sizer 实例为当前情况计算的桩号

getposition（数据=无，代理=无）

返回给定代理中给定数据的当前位置。

如果两者都为无，则将使用主数据和默认代理

还提供了一个属性position

getpositionbyname（name=None，broker=None）

返回给定代理中给定名称的当前位置。

如果两者都为无，则将使用主数据和默认代理

还提供了一个属性positionbyname

getpositionsbyname（代理=无）

直接从代理返回当前的按名称位置

如果给定的broker为无，则使用默认代理

还提供了一个属性positionsbyname

getdatanames（）

返回现有数据名的列表

getdatabyname（名称）

使用环境（脑波）按名称返回给定数据

添加计时器（当，offset=datetime.timedelta（0），repeat=datetime.timedelta（0），weekdays=[]，weekcarry=False，monthdays=[]，monthcarry=True，allow=None，tzdata=None，cheat=False，args，*kwargs）

笔记

可在__init__或start期间调用

安排计时器调用指定的回调或一个或多个策略的notify_timer。

  • 参数

    当（-）–可以

    • datetime.time实例（见下文tzdata）

    • bt.timer.SESSION_START引用会话开始

    • bt.timer.SESSION_END引用会话结束

    • offset必须是datetime.timedelta实例

    用于偏移值when。它与SESSION_START和SESSION_END结合使用，有意义地表示在会话开始后调用15 minutes计时器之类的事情。

    • repeat必须是datetime.timedelta实例

      指示在 1st呼叫后，是否会在同一会话中以预定的repeat增量安排更多呼叫

      一旦计时器在会话结束后被重置为when的原始值

    • weekdays：一个排序的iterable，带有整数，表示可以实际调用计时器的日期（iso 代码，周一是 1，周日是 7）

      如果未指定，计时器将在所有日期都处于活动状态

    • weekcarry（默认为False）。如果True和工作日不可见（例如：交易假日），计时器将在第二天执行（即使在新的一周内）

    • monthdays：一个排序的iterable，整数表示计时器必须在月份的哪几天执行。例如，始终在当月的第15天

      如果未指定，计时器将在所有日期都处于活动状态

    • monthcarry（默认为True）。如果看不到该日（周末、交易日），计时器将在下一个可用日执行。

    • allow（默认为None）。接收 datetime.date实例并返回True的回调，如果允许计时器使用该日期，则返回False`

    • tzdata可以是None（默认）、一个pytz实例或一个data feed实例。

      None：when按面值解释（这意味着即使不是 UTC，也要像对待 UTC 一样处理）

      pytz实例：when将被解释为在时区实例指定的本地时间内指定。

      data feed实例：when将被解释为数据馈送实例的tz参数指定的本地时间。

      笔记

      如果when为SESSION_START或SESSION_END且tzdata为None，则系统中的 1st数据馈送（又名self.data0）将作为查询会话时间的参考。

    • cheat（默认False）如果True计时器将在经纪人有机会评估订单之前调用。这样就有机会根据开盘价发出订单，例如在会议开始之前

    • *args：任何额外参数都将传递给notify_timer

    • **kwargs：任何额外的 KWARG 将传递给notify_timer

返回值：

  • 创建的计时器

通知计时器（计时器，时间，args，*kwargs）

接收定时器通知，timer为add_timer返回的定时器，when为呼叫时间。args和kwargs是传递给add_timer的任何附加参数

实际的when时间可以晚一点，但系统之前可能无法调用计时器。该值为计时器值，不代表系统时间。

我们一直在努力

apachecn/AiLearning

【布客】中文翻译组