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交叉回溯测试陷阱

原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2019-09-04-donchian-across-platforms/donchian-across-platforms/

在反向交易者社区中，有一些事情往往会重复，用户解释了复制在TradingView中获得的反向测试结果的意愿，例如，现在非常流行的TradingView或其他一些反向测试平台。**

*没有真正了解名为Pinescript的TradingView中使用的语言，也没有对回溯测试引擎的内部进行空暴露，仍然有一种方法可以让用户知道，跨平台编码必须谨慎。

指标：并非总是忠实于来源

当为backtrader实施新指标时，无论是直接为发行版还是作为网站的一个片段，都非常强调尊重原始定义。RSI就是一个很好的例子。

** 尽管如此，许多平台还是为用户提供了一种称为RSI的东西，但使用的是经典Exponential Moving Average，而不是书中所说的。

*   考虑到这两个平均值都是指数型的，差异并不大，但这不是威尔斯·怀尔德所定义的。它可能仍然有用，甚至更好，但它不是的`RSI`。文件（如果有）没有提到这一点。*

backtrader中RSI的默认配置是使用MMA来忠实于来源，但使用哪个移动平均线是一个参数，可以通过子类化或在运行时实例化过程中更改为使用EMA甚至简单移动平均线*。

一个例子：唐钦海峡

维基百科的定义：维基百科-东芝频道。它只是一个文本，并没有提到使用通道突破作为交易信号。

*另外两个定义：

** 不可置信的莱查特-唐奇安通道*

这两个引用明确指出，用于计算通道的数据不包括当前条，因为如果它包括。。。突破不会得到反映。这是一张来自股票图表的样本图表

!StockCharts - Donchian Channels- Breakouts

现在转到TradingView。首先是链接

*还有那页的图表。

!TradingView - Donchian Channels - No Breakouts

即使是Investopedia也使用了TradingView的图表，显示没有突破。此处：投资区-顿钦海峡-https://www.investopedia.com/terms/d/donchianchannels.asp

正如一些人所说。。。起泡的藤壶！！！！。因为在TradingView图表中没有突破。这意味着该指标的实现是使用当前*价格条来计算渠道。

反向交易者中的顿钦渠道

标准backtrader发行版中没有DonchianChannels实现，但可以快速制作。参数将是当前条是否用于通道计算的决定因素。

class DonchianChannels(bt.Indicator):
    '''
 Params Note:
 - ``lookback`` (default: -1)

 If `-1`, the bars to consider will start 1 bar in the past and the
 current high/low may break through the channel.

 If `0`, the current prices will be considered for the Donchian
 Channel. This means that the price will **NEVER** break through the
 upper/lower channel bands.
 '''

    alias = ('DCH', 'DonchianChannel',)

    lines = ('dcm', 'dch', 'dcl',)  # dc middle, dc high, dc low
    params = dict(
        period=20,
        lookback=-1,  # consider current bar or not
    )

    plotinfo = dict(subplot=False)  # plot along with data
    plotlines = dict(
        dcm=dict(ls='--'),  # dashed line
        dch=dict(_samecolor=True),  # use same color as prev line (dcm)
        dcl=dict(_samecolor=True),  # use same color as prev line (dch)
    )

    def __init__(self):
        hi, lo = self.data.high, self.data.low
        if self.p.lookback:  # move backwards as needed
            hi, lo = hi(self.p.lookback), lo(self.p.lookback)

        self.l.dch = bt.ind.Highest(hi, period=self.p.period)
        self.l.dcl = bt.ind.Lowest(lo, period=self.p.period)
        self.l.dcm = (self.l.dch + self.l.dcl) / 2.0  # avg of the above

将其与lookback=-1示例图表一起使用，如下所示（放大）

!Backtrader - Donchian Channels - Breakouts

你可以清楚地看到突破，而在lookback=0版本中没有突破。

!Backtrader - Donchian Channels - Breakouts

编码含义

程序员首先进入商业平台，并使用Donchian 频道实施策略。由于图表未显示突破，因此必须将当前价格值与之前的通道值进行比较。像

if price0 > channel_high_1:
    sell()
elif price0 < channel_low_1:
    buy()

当前价格，即：price0正在与1期前的高/低通道值进行比较（因此有_1后缀）

作为一个谨慎的程序员，不知道backtrader中Donchian Channel的实现默认为突破，代码被移植，如下所示

 def __init__(self):
        self.donchian = DonchianChannels()

    def next(self):
        if self.data[0] > self.donchian.dch[-1]:
            self.sell()
        elif self.data[0] < self.donchian.dcl[-1]:
            self.buy()

这是错误的！！！因为突破发生在比较的同一时刻。正确的代码：

 def __init__(self):
        self.donchian = DonchianChannels()

    def next(self):
        if self.data[0] > self.donchian.dch[0]:
            self.sell()
        elif self.data[0] < self.donchian.dcl[0]:
            self.buy()

虽然这只是一个小例子，但它显示了回溯测试结果可能会有多大的差异，因为指示器已使用1条差异编码。这看起来可能不多，但当错误的交易开始时，它肯定会产生影响。***

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