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命令

原文： https://www.backtrader.com/docu/order/

Cerebro是backtrader中的关键控制系统，Strategy（一个子类）是最终用户的关键控制点。后者需要一种链接到系统其他部分的方法，这就是订单起关键作用的地方。

命令将Strategy中的逻辑所做的决定转化为适合Broker执行动作的消息。这是通过以下方式完成的：

  • 创作

    通过策略的方法：buy\``,卖出and成交(Strategy) which return an订单`实例作为参考

  • 取消

    通过策略的方法：cancel（策略）取订单实例进行操作

而订单也作为一种通信方式返回给用户，通知代理中的事情是如何运行的。

  • 通知

    至策略方法：notify_order（策略），报告order实例

订单创建

调用buy、sell和close时，以下参数适用于创建：

  • data（默认为None）

    必须为其创建订单的数据。如果为None，则将使用系统中的第一个数据self.datas[0] or self.data0（又名self.data

  • size（默认为None）

    要用于订单的数据单位的要使用的大小（正）。

    如果None将使用getsizer检索的sizer实例来确定大小。

  • price（默认为None）

    使用价格（如果实际格式不符合最小刻度大小要求，实时经纪人可能会对其进行限制）

    None对Market和Close订单有效（价格由市场决定）

    对于Limit、Stop和StopLimit订单，该值确定触发点（在Limit的情况下，触发点显然是订单应匹配的价格）

  • plimit（默认为None）

    仅适用于StopLimit订单。这是在触发停止后（已使用price时）设置隐含限制订单的价格

  • exectype（默认为None）

    可能值：

    • Order.Market或None。市场订单将以下一个可用价格执行。在回溯测试中，它将是下一个酒吧的开盘价

    • Order.Limit。只能在给定的price或更好的条件下执行的命令

    • Order.Stop。在price触发并像Order.Market指令一样执行的指令

    • Order.StopLimit。在price触发并作为隐含限额订单执行的订单，价格由pricelimit给出

  • valid（默认为None）

    可能值：

    • None：这将生成一个不会过期的订单（也称为在取消之前有效），并在匹配或取消之前保持在市场中。在现实中，经纪人倾向于施加时间限制，但通常情况下，在时间上远不及考虑到期。

    • datetime.datetime或datetime.date实例：该日期将用于生成有效期至给定日期时间的订单（又名有效期至日期）

    • Order.DAY或0或timedelta()：生成有效期至会话结束的一天（又名天订单）

    • numeric value：假设该值对应于matplotlib编码中的日期时间（由backtrader使用的日期时间），并将用于生成在此时间之前有效的订单（截止日期）

  • tradeid（默认为0）

    这是backtrader应用的内部值，用于跟踪同一资产上的重叠交易。此tradeid在通知订单状态变更时被发送回策略。

  • **kwargs：额外的代理实现可能支持额外的参数。backtrader将kwargs传递给已创建的订单对象

    示例：如果backtrader直接支持的 4 种订单执行类型不够，例如交互经纪人的情况下，以下可以传递为kwargs：

    py orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

    这将覆盖backtrader创建的设置并生成LIMIT IF TOUCHED订单，其中触摸价格为 9.8，限制价格为 10.0。

笔记

close方法将检查当前位置，并相应地使用buy或sell来有效关闭位置。除非参数是用户输入，否则也会自动计算size，在这种情况下，可以实现部分关闭或反转

订单通知

要接收通知，必须在用户子类Strategy中重写notify_order方法（默认行为是什么都不做）。以下内容适用于这些通知：

  • 在调用策略的next方法之前发出

  • 同一订单在同一下一周期内，状态相同或不同的订单可能（也将）发生多次。

    指令可以提交给经纪人并在next再次调用之前接受并完成执行。

    在这种情况下，至少会发生 3 次通知，通知值如下status：

    • Order.Submitted因为订单已经发送给经纪人

    • Order.Accepted因为该订单由经纪人执行，等待潜在执行

    • Order.Completed因为在本例中，它是快速匹配和完全填充的（这可能是Market订单通常的情况）

在Order.Partial的情况下，对于相同的状态，通知甚至可能发生多次。这种状态将不会出现在 Oracle T1 后退测试 Ty2 T2 代理中（它不考虑匹配时的卷），但它肯定会由真正的经纪人设置。

真实经纪人可能会在更新头寸之前发出一次或多次执行，这组执行将弥补Order.Partial通知。

实际执行数据在属性order.executed中，该属性为OrderData类型的对象（参考如下），常用字段为size和price

创建时的值存储在order.created中，该值在order的整个生命周期内保持不变

订单状态值

定义如下：

  • Order.Created：创建Order实例时设置。除非order实例是手动创建的，而不是通过buy、sell和close创建的，否则最终用户永远不会看到

  • Order.Submitted：当order实例传输到broker时设置。这仅仅意味着它已经被发送。在回溯测试模式下，这将是一项即时行动，但可能需要实际的时间与真正的经纪人，经纪人可能会收到订单，并且只有在订单被转发到交易所时才会首先通知

  • Order.Accepted：broker已接受订单，并根据设置的执行类型、大小、价格、有效期等参数在系统中（或已在交易所中）等待执行

  • Order.Partial：order已部分执行。order.executed包含当前填写的size和平均价格。

    order.executed.exbits包含一份完整的ExecutionBits清单，详细说明了部分填充物

  • Order.Complete：order已全部填入均价。

  • Order.Rejected：broker已拒绝订单。broker可能不接受参数（例如用于确定其寿命的valid，而order则不能接受。

    原因将通过strategy的notify_store方式通知。虽然这看起来很尴尬，但原因是现实生活中的经纪人会在一个事件中通知这一点，这可能与订单直接相关，也可能与订单无关。但经纪人的通知仍然可以在notify_store中看到。

    在回溯测试代理中不会看到此状态

  • Order.Margin：订单执行意味着追加保证金，之前接受的订单已从系统中删除

  • Order.Cancelled（或Order.Canceled：用户请求取消的确认

    必须考虑到，通过策略的cancel方法取消订单的请求并不能保证取消。订单可能已经执行，但经纪人可能尚未通知此类执行和/或通知可能尚未送达策略

  • Order.Expired：之前接受的具有时间有效性的订单已经过期并从系统中删除

参考：订单和相关类

这些对象是backtrader生态系统中的泛型类。当与其他经纪人合作时，它们可能会被扩展和/或包含额外的嵌入信息。请参阅相应经纪人的参考资料

类 backtrader.order.order（）

类，该类保存创建/执行数据和订单类型。

订单可能具有以下状态：

  • 已提交：发送给经纪人并等待确认

  • 已接受：经纪人已接受

  • 部分：部分执行

  • 已完成：完全兴奋

  • 取消/取消：由用户取消

  • 过期：过期

  • 保证金：没有足够的现金执行订单。

  • 拒绝：被经纪人拒绝

    这可能发生在订单提交期间（因此订单不会达到接受状态）或在执行每个新的酒吧价格之前，因为现金已由其他来源提取（类似未来的工具可能减少了现金或订单已执行）

成员属性：

  • ref：唯一订单标识符

  • 已创建：保存创建数据的 OrderData

  • 已执行：保存执行数据的 OrderData

  • 信息：通过addinfo()方式传递的自定义信息。它以已子类化的 OrderedDict 的形式保存，因此也可以使用“.”符号指定键

用户方法：

  • isbuy（）：返回 bool，指示订单是否购买

  • issell（）：返回 bool，指示订单是否销售

  • alive（）：如果订单处于部分或接受状态，则返回 bool

类 backtrader.order.OrderData（dt=None，size=0，price=0.0，pricelimit=0.0，remsize=0，pclose=0.0，trailamount=0.0，trailpercent=0.0）

保存用于创建和执行的实际订单数据。

在创建的情况下，提出的请求，在执行的情况下，实际结果。

成员属性：

  • exbits：此 OrderData 的 OrderExecutionBits 的 iterable

  • dt:datetime（浮点）创建/执行时间

  • 大小：请求/执行的大小

  • 价格：执行价格注：如果未给出价格且未给出价格限制，则将使用创建订单时的收盘价作为参考

  • pricelimit：保留 StopLimit 的 pricelimit（首先有触发器）

  • trailamount：跟踪站点的绝对价格距离

  • trailpercent：跟踪站点的价格距离百分比

  • 价值：整个钻头尺寸的市场价值

  • comm：整个位执行的佣金

  • pnl：由该位生成的 pnl（如果某个对象已关闭）

  • 保证金：订单产生的保证金（如有）

  • psize：当前打开的位置大小

  • pprice：当前未平仓价格

类 backtrader.order.OrderExecutionBit（dt=None，size=0，price=0.0，closed=0，closedvalue=0.0，closedCommand=0.0，openedvalue=0.0，openedCommand=0.0，pnl=0.0，psize=0，pprice=0.0）

用于保存有关订单执行的信息。“位”不确定订单是否已完全/部分执行，它只保存信息。

成员属性：

  • dt:datetime（浮点）执行时间

  • 大小：执行了多少

  • 价格：执行价格

  • 关闭：有多少执行关闭了现有职位

  • 打开：有多少执行打开了一个新的位置

  • 开放价值：“开放”部分的市场价值

  • 封闭价值：“封闭”部分的市场价值

  • closedcomm：“已关闭”零件的佣金

  • openedcomm：“打开”零件的佣金

  • 价值：整个钻头尺寸的市场价值

  • comm：整个位执行的佣金

  • pnl：由该位生成的 pnl（如果某个对象已关闭）

  • psize：当前打开的位置大小

  • pprice：当前未平仓价格

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