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下降

原文： https://www.backtrader.com/docu/slippage/slippage/

回溯测试不能保证真实的市场条件。无论市场模拟有多好，在真实的市场条件下，都可能发生滑动。这意味着：

  • 请求的价格可能不匹配。

集成的回溯测试代理支持滑动。可以将以下参数传递给代理

  • slip_perc（默认值：0.0）绝对术语的百分比（和正值），应用于推高/下调买入/卖出订单的价格

    注:

    • 0.01是1%

    • 0.001是0.1%

  • slip_fixed（默认值：0.0）单位百分比（和正值），用于买卖订单上/下滑动价格

    注：若slip_perc为非零，则其先于此。

  • slip_open（默认值：False）订单执行是否打滑，具体使用下一条期初价格。一个例子是Market订单，该订单使用下一个可用的勾号执行，即：酒吧的开盘价。

    这也适用于其他一些执行，因为当移动到新条时，逻辑试图检测期初价格是否与请求的价格/执行类型匹配。

  • slip_match（默认为True）

    如果True经纪人将提供匹配，以high/low价格封顶滑动，以防超过。

    如果False经纪人不会将订单与当前价格匹配，并将在下一次迭代中尝试执行

  • slip_limit（默认为True）

    Limit即使slip_match为False也会根据要求的准确匹配价格匹配订单。

    此选项控制该行为。

    如果为True，则Limit订单将通过封顶价格与limit/high/low价格匹配

    如果False和滑动超过上限，则将不存在匹配

  • slip_out（默认为False）

    即使价格在high-low范围之外，也要提供打滑。

工作原理

为了决定何时应用打滑需要考虑订单执行类型：

  • Close-无滑移应用

    此订单与close价格匹配，此价格为当天最后一个价格。打滑不可能发生，因为订单只能在交易的最后一个滴答声发生，而且这是一个唯一的价格，没有任何容差。

  • 采用Market-滑移

    请检查slip_open异常。因为Market订单将与下一个酒吧的开盘价格匹配。

  • Limit-滑移按此逻辑应用

    • 如果匹配价格为期初价格，则根据参数slip_open应用滑移。如果适用，价格将永远不会低于要求的limit价格

    • 如果匹配价格不是limit价格，则在high/low处应用滑移封顶。在这种情况下，slip_mlimit适用于决定如果超过上限，是否会发生匹配

    • 如果匹配价格为limit价格，则不应用打滑

  • Stop-一旦触发订单，则应用与Market订单相同的逻辑

  • StopLimit-一旦触发订单，则应用与Limit订单相同的逻辑

这种方法试图在模拟和可用数据的范围内提供最现实的可能方法

配置滑动

代理已经由大脑引擎为每次运行使用默认参数实例化。有两种方法可以改变行为：

  • 使用方法配置滑动

    BackBroker.set_sliptage_perc（perc，slip_open=True，slip_limit=True，slip_match=True，slip_out=False）

    将滑动配置为基于百分比

    BackBroker.set_slipation_fixed（固定，滑动打开=真，滑动限制=真，滑动匹配=真，滑动退出=假）

    将滑动配置为基于固定点

  • 替换代理，如中所示：

    ```py import backtrader as bt

    cerebro = bt.Cerebro() cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(slip_perc=0.005) # 0.5% ```

实例

源包含使用订单执行类型Market的样本和使用信号的长/短方法。这应该允许我们理解逻辑。

无滑移运行和初始图，以供以后参考：

$ ./slippage.py --plot
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3040.55
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3034.88
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

!image

使用滑动进行相同的运行，配置1.5%：

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3040.55
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3034.88
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

无变化。这是该场景的预期行为。

  • 执行类型：Market

  • 且slip_open未设置为True

    Market订单与下一个酒吧的开盘价格匹配，我们不允许open价格变动。

将运行设置slip_open设置为True：

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3021.66
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3055.14
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

人们可以立即看到价格已经变动。分配的价格是最差的或与操作 35 相同。这不是复制粘贴错误

  • 2016-12-19 的open和high是相同的。

    价格不能推到high以上，因为这意味着返回一个不存在的价格。

当然，反向交易者允许在high-low范围外匹配slip_out。已激活的跑步：

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open --slip_out
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2994.94
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3134.80
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3134.80
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2904.15
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2904.15
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3080.40
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4182.83

匹配价格的匹配表达式是：OMG！（天哪！）。价格显然超出了范围。只需查看操作 35 即可，该操作已在4182.83处匹配。快速查看本文档中的图表可以发现，该资产从未接近该价格。

slip_match有True的违约，这意味着反向交易者提供了一个匹配，可以是上面看到的有上限或无上限价格。让我们禁用它：

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open --no-slip_match
01 2005-04-15 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3028.10
02 2005-05-18 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3029.40
03 2005-06-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3124.03
04 2005-10-06 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3365.57
05 2005-10-06 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3365.57
06 2005-12-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3499.95
07 2005-12-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3499.95
08 2006-02-28 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3782.71
09 2006-02-28 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3782.71
10 2006-05-23 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3594.68
11 2006-05-23 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3594.68
12 2006-11-27 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3984.37
13 2006-11-27 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3984.37

起泡的藤壶！从 35 岁降到 13 岁。理由是：

如果滑动会将匹配价格推高到条的high或low以下，则停用slip_match将不允许匹配操作。似乎随着请求的滑动的1.5%，大约 22 个操作无法执行。

这些例子应该说明不同的滑动选项是如何协同工作的。

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