伦科砖

原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2017-06-26-renko-bricks/renko-bricks/

仁科砖是一种不同的方式来呈现价格的演变，其中价格比时间扮演更重要的角色。这在反向交易者的1.9.54.122版本中作为过滤器引入

股票图表对仁科砖有很好的参考价值。参见仁科砖@股票图表

一些例子

笔记

size=35和align=10.0参数适用于backtrader存储库中的样本数据。这些值必须针对每个数据资产进行微调。

首先，让我们把仁科砖单独放在一张图表中：

$ ./renko.py --renko size=35,align=10.0 --plot 

输出

可以看到，图表立即显示了一些阻力/支撑区域，这是仁科砖的主要优势之一。同样显而易见的是，X 轴的时间演变不再是恒定的，而是被拉伸或压缩，这取决于该时期的价格行动是更为静态还是移动了几块砖。

为了更好地观察和欣赏效果，让我们将正常价格条和Renko 砖放在一张图表上：

$ ./renko.py --renko size=35,align=10.0 --plot --dual 

输出

时间段的拉伸和压缩现在更加明显。另一个要考虑的因素是如何关注价格行为也对所应用的指标产生影响，如图中所示的两个 T0 T0 指标所示。

样本使用

$ ./renko.py --help
usage: renko.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
                [--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
                [--strat kwargs] [--plot [kwargs]] [--renko kwargs] [--dual]

Renko bricks sample

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )
  --renko kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --dual               put the filter on a second version of the data
                       (default: False) 

示例代码

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import datetime

import backtrader as bt

class St(bt.Strategy):
    params = dict(
    )

    def __init__(self):
        for d in self.datas:
            bt.ind.RSI(d)

    def next(self):
        pass

def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()

    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)

    fkwargs = dict()
    fkwargs.update(**eval('dict(' + args.renko + ')'))

    if not args.dual:
        data0.addfilter(bt.filters.Renko, **fkwargs)
        cerebro.adddata(data0)
    else:
        cerebro.adddata(data0)
        data1 = data0.clone()
        data1.addfilter(bt.filters.Renko, **fkwargs)
        cerebro.adddata(data1)

    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # Execute
    kwargs = dict(stdstats=False)
    kwargs.update(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
    cerebro.run(**kwargs)

    if args.plot:  # Plot if requested to
        kwargs = dict(style='candle')
        kwargs.update(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
        cerebro.plot(**kwargs)

def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Renko bricks sample'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--renko', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--dual', required=False, action='store_true',
                        help='put the filter on a second version of the data')

    return parser.parse_args(pargs)

if __name__ == '__main__':
    runstrat() 

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