勾选数据和重采样
原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2015-09-25-tickdata-resample/resample-tickdata/
backtrader 已经可以从分钟数据重新采样了。接受勾号数据不是问题，只需将 4 个常用字段（打开、高、低、关闭）设置为勾号值即可。
但传递要重新采样的滴答数据会再次产生相同的数据。与 1.1.11.88 版相同，情况不再如此。现在
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TimeFrame（backtrader.TimeFrame）已扩展为包含“滴答声”、“微秒”和“秒”的常量和名称
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重采样可以管理上述 3 个时间段并对其进行采样。
笔记
因为滴答数据是最低可能的时间范围，所以它实际上可以被“压缩”（n 条到 1 条），但不能从最小的时间范围进行采样。
新版本包含一个小样本tickdata.csv添加到源数据中，并添加一个新的样本脚本resample-tickdata.py来使用它。
笔记
更新脚本以使用新的Cerebro.resampledata方法，避免了手动实例化backtrader.DataResampler的需要
默认执行不涉及数据：
$ ./resample-tickdata.py
制作此图表：
将 3 个刻度压缩为 1：
$ ./resample-tickdata.py --timeframe ticks --compression 3
制作此图表：
压缩后，我们不再有单一的“滴答声”，而是“条”。
现在压缩到秒和 5 巴压缩：
$ ./resample-tickdata.py --timeframe seconds --compression 5
使用新图表：
最后是几分钟。样本数据包含 4 个不同分钟的刻度数据（文件中的最后一个刻度是第 4次分钟的唯一刻度）：
$ ./resample-tickdata.py --timeframe minutes
4 条（在顶部可以看到最终价格为 3069）。第 4条条是本分钟给出的一个点，文件中有一个勾号。
脚本用法：
$ ./resample-tickdata.py --help
usage: resample-tickdata.py [-h] [--dataname DATANAME]
[--timeframe {ticks,microseconds,seconds,minutes,daily,weekly,monthly}]
[--compression COMPRESSION]
Resampling script down to tick data
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--dataname DATANAME File Data to Load
--timeframe {ticks,microseconds,seconds,minutes,daily,weekly,monthly}
Timeframe to resample to
--compression COMPRESSION
Compress n bars into 1
还有密码。
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
def runstrat():
args = parse_args()
# Create a cerebro entity
cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
# Add a strategy
cerebro.addstrategy(bt.Strategy)
# Load the Data
datapath = args.dataname or '../../datas/ticksample.csv'
data = btfeeds.GenericCSVData(
dataname=datapath,
dtformat='%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f',
timeframe=bt.TimeFrame.Ticks,
)
# Handy dictionary for the argument timeframe conversion
tframes = dict(
ticks=bt.TimeFrame.Ticks,
microseconds=bt.TimeFrame.MicroSeconds,
seconds=bt.TimeFrame.Seconds,
minutes=bt.TimeFrame.Minutes,
daily=bt.TimeFrame.Days,
weekly=bt.TimeFrame.Weeks,
monthly=bt.TimeFrame.Months)
# Resample the data
data = cerebro.resampledata(data,
timeframe=tframes[args.timeframe],
compression=args.compression)
# add a writer
cerebro.addwriter(bt.WriterFile, csv=True)
# Run over everything
cerebro.run()
# Plot the result
cerebro.plot(style='bar')
def parse_args():
parser = argparse.ArgumentParser(
description='Resampling script down to tick data')
parser.add_argument('--dataname', default='', required=False,
help='File Data to Load')
parser.add_argument('--timeframe', default='ticks', required=False,
choices=['ticks', 'microseconds', 'seconds',
'minutes', 'daily', 'weekly', 'monthly'],
help='Timeframe to resample to')
parser.add_argument('--compression', default=1, required=False, type=int,
help=('Compress n bars into 1'))
return parser.parse_args()
if __name__ == '__main__':
runstrat()
