数据源

原文： https://www.backtrader.com/docu/datafeed/

backtrader附带了一套数据源解析器（在编写所有基于 CSV 的文档时），允许您从不同来源加载数据。

雅虎（在线或已保存到文件）
VisualChart（见www.VisualChart.com
Backtrader CSV（自己制作的测试格式）
通用 CSV 支持

从《快速入门指南》中可以清楚地看到，您向Cerebro实例添加了数据提要。数据源稍后将提供给以下不同的策略：

数组 self.datas（插入顺序）
阵列对象的别名：
- self.data 和 self.data0 指向第一个元素
- self.dataX 指向数组中索引为 X 的元素

有关插入工作原理的快速提醒：

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(dataname='wheremydatacsvis.csv')

cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.adddata(data)  # a 'name' parameter can be passed for plotting purposes

数据提供公共参数

这个数据源可以直接从 Yahoo 下载数据并输入系统。

参数：

必须提供dataname（默认为无）

含义因数据馈送类型（文件位置、代码等）而异
name（默认值：“”）

用于绘图时的装饰目的。如果未指定，则可从dataname派生（例如：文件路径的最后一部分）
fromdate（默认值：mindate）

Python datetime 对象，指示在此之前的任何 datetime 都应被忽略
todate（默认为 maxdate）

Python datetime 对象，指示在此之后的任何 datetime 都应被忽略
timeframe（默认值：TimeFrame.Days）

电位值：Ticks、Seconds、Minutes、Days、Weeks、Months和Years
compression（默认值：1）

每根钢筋的实际钢筋数量。提供有用信息的仅在数据重采样/重放时有效。
sessionstart（默认为无）

指示数据的会话开始时间。可由类用于重采样等目的
sessionend（默认为无）

指示数据的会话结束时间。可由类用于重采样等目的

CSV 数据提供公共参数

参数（除常用参数外）：

headers（默认为 True）

指示传递的数据是否具有初始标题行
separator（默认值：“，”）

标记每个 CSV 行时要考虑的分隔符

通用 CSVDATA

这个类公开了一个通用接口，允许解析大部分 CSV 文件格式。

根据参数定义的顺序和字段显示来解析 CSV 文件

具体参数（或具体含义）：

dataname

要分析的文件名或类似文件的对象
包含日期（或日期时间）字段的datetime（默认值：0）列
time（默认值：-1）如果与日期时间字段分开，则包含时间字段的列（-1 表示不存在）
open（默认值：1）、high（默认值：2）、low（默认值：3）、close（默认值：4）、volume（默认值：5）、openinterest（默认值：6）

包含相应字段的列的索引

如果传递负值（例如：-1），则表示该字段不存在于 CSV 数据中
nullvalue（默认值：浮点（'NaN'））

如果缺少应存在的值（CSV 字段为空），将使用的值
dtformat（默认值：%Y-%m-%d%H:%m:%S）

用于分析 datetime CSV 字段的格式
tmformat（默认值：%H:%M:%S）

用于在“存在”时解析时间 CSV 字段的格式（“时间”CSV 字段的默认值不存在）

包含以下要求的示例用法：

将投入限制在 2000 年
HLOC 订单而非 OHLC
缺少要替换为零（0.0）的值
提供每日条形图，日期时间仅为 YYYY-MM-DD 格式的日期
不存在openinterest列

守则：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),

    datetime=0,
    high=1,
    low=2,
    open=3,
    close=4,
    volume=5,
    openinterest=-1
)

...

稍作修改的要求：

将投入限制在 2000 年
HLOC 订单而非 OHLC
缺少要替换为零（0.0）的值
提供日内条形图，带有单独的日期和时间列
- 日期的格式为 YYYY-MM-DD
- 时间的格式为 HH.MM.SS（而不是通常的 HH:MM:SS）
- 不存在openinterest列

守则：

import datetime
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeed

...
...

data = btfeeds.GenericCSVData(
    dataname='mydata.csv',

    fromdate=datetime.datetime(2000, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2000, 12, 31),

    nullvalue=0.0,

    dtformat=('%Y-%m-%d'),
    tmformat=('%H.%M.%S'),

    datetime=0,
    time=1,
    high=2,
    low=3,
    open=4,
    close=5,
    volume=6,
    openinterest=-1
)

这也可以通过子类化使永久：

import datetime
import backtrader.feeds as btfeed

class MyHLOC(btfreeds.GenericCSVData):

  params = (
    ('fromdate', datetime.datetime(2000, 1, 1)),
    ('todate', datetime.datetime(2000, 12, 31)),
    ('nullvalue', 0.0),
    ('dtformat', ('%Y-%m-%d')),
    ('tmformat', ('%H.%M.%S')),

    ('datetime', 0),
    ('time', 1),
    ('high', 2),
    ('low', 3),
    ('open', 4),
    ('close', 5),
    ('volume', 6),
    ('openinterest', -1)
)

现在只需提供dataname即可重用这个新类：

data = btfeeds.MyHLOC(dataname='mydata.csv')

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