经纪人
参考
类 backtrader.brokers.BackBroker（）
经纪人模拟器
模拟支持不同的订单类型，根据当前现金检查提交的订单现金需求，跟踪cerebro每次迭代的现金和价值，并在不同数据上保持当前位置。
现金在futures等工具的每次迭代中进行调整
which a price change implies in real brokers the addition/substracion of
cash.
支持的订单类型：
-
Market：以下一条st勾号执行（即open价格） -
Close：指以交易日最后一条收盘价执行订单的当天 -
Limit：如果在会话期间看到给定的限价，则执行 -
Stop：如果看到给定的止损价，则执行Market指令 -
StopLimit：如果看到给定的止损价，则设置一个Limit运动指令
由于代理是由Cerebro实例化的，并且（大多数情况下）没有理由替换代理，因此实例的参数不受用户控制。要更改此设置，有两个选项：
-
使用所需参数手动创建该类的实例，并使用
cerebro.broker = instance将该实例设置为run执行的代理 -
使用
set_xxx使用cerebro.broker.set_xxx设置值，其中\xxx`表示要设置的参数的名称
笔记
cerebro.broker是Cerebro的getbroker和setbroker方法支持的属性
参数：
-
cash（默认为10000：起始现金 -
commission（默认为CommInfoBase(percabs=True)）适用于所有资产的基础佣金方案 -
checksubmit（默认值：True）在接受系统订单之前检查保证金/现金 -
默认情况：默认值：OUTT1）：随着日内酒吧考虑一个酒吧相同的 T2 T2。通常情况并非如此，因为一些酒吧（最终拍卖）是由许多交易所在交易结束后几分钟内为许多产品制作的
-
默认情况：默认值：OUTT1）：随着日内酒吧考虑一个酒吧相同的 T2 T2。通常情况并非如此，因为一些酒吧（最终拍卖）是由许多交易所在交易结束后几分钟内为许多产品制作的
-
filler（默认为None）可调用的签名：
callable(order, price, ago)-
order：显然是执行中的命令。这提供了对数据（以及ohlc和卷值）、执行类型、剩余大小（order.executed.remsize等）的访问。请查看
Order文档和参考资料，以了解Order实例中可用的内容 -
price在ago栏中执行订单的价格 -
ago：与order.data一起用于提取ohlc和量价格的指数。在大多数情况下，这将是0，但在Close订单的拐角处，这将是-1。为了获得棒体积（例如），执行：
volume = order.data.voluume[ago]
可调用方必须返回执行大小（值>=0）
当然，可调用对象可能是一个具有
__call__匹配上述签名的对象默认情况下，
None命令将在一次射击中完全执行 -
-
slip_perc（默认值：0.0）绝对术语的百分比（和正值），应用于推高/下调买入/卖出订单的价格注:
-
0.01是1% -
0.001是0.1%
-
-
slip_fixed（默认值：0.0）单位百分比（和正值），用于买卖订单上/下滑动价格注：若
slip_perc为非零，则其先于此。 -
slip_open（默认值：False）订单执行是否打滑，具体使用下一条期初价格。一个例子是Market订单，该订单使用下一个可用的勾号执行，即：酒吧的开盘价。这也适用于其他一些执行，因为当移动到新条时，逻辑试图检测期初价格是否与请求的价格/执行类型匹配。
-
slip_match（默认为True）如果
True经纪人将提供匹配，以high/low价格封顶滑动，以防超过。如果
False经纪人不会将订单与当前价格匹配，并将在下一次迭代中尝试执行 -
slip_limit（默认为True）Limit即使slip_match为False也会根据要求的准确匹配价格匹配订单。此选项控制该行为。
如果为
True，则Limit订单将通过封顶价格与limit/high/low价格匹配如果
False和滑动超过上限，则将不存在匹配 -
slip_out（默认为False）即使价格在
high-low范围之外，也要提供打滑。 -
coc（默认为False）关闭时作弊通过
set_coc将其设置为True启用py matching a `Market` order to the closing price of the bar in which the order was issued. This is actually *cheating*, because the bar is *closed* and any order should first be matched against the prices in the next bar -
coo（默认为False）开启时作弊通过
set_coo将其设置为True启用py matching a `Market` order to the opening price, by for example using a timer with `cheat` set to `True`, because such a timer gets executed before the broker has evaluated -
int2pnl（默认为True）将产生的利息（如有）分配给减少头寸（无论是多头还是空头）的经营损益。在某些情况下，这是不希望的，因为不同的战略相互竞争，利益将在不确定的基础上分配给它们中的任何一个。
-
shortcash（默认为True）如果为真，则当股票型资产做空时，现金将增加，资产的计算值将为负值。
如果
False，则现金将作为运营成本扣除，计算值将为正，以相同金额结束 -
fundstartval（默认为100.0）此参数控制以类似基金的方式衡量绩效的起始值，即：增加股票金额可以增加和减少现金。业绩不是用 porftoflio 的资产净值来衡量的，而是用基金的价值来衡量的
-
fundmode（默认为False）如果设置为
True，类似TimeReturn的分析器可以根据基金价值而不是总资产净值自动计算回报
套现（现金）
设置现金参数（别名：setcash
获得现金
返回当前现金（别名：getcash
获取 _ 值（数据=None，mkt=False，lever=False）
返回给定数据的组合值（如果数据为None，则返回组合总值（别名：getvalue）
设置 eosbar（eosbar）
设置 eosbar 参数（别名：seteosbar
设置检查提交（检查提交）
设置 checksubmit 参数
设置填料（填料）
为卷填充执行设置卷填充
设置 coc（coc）
配置关闭时作弊方法以购买订单栏上的关闭
设置首席运营官（首席运营官）
配置打开时作弊方法以购买订单栏上的关闭
set_int2pnl（int2pnl）
将权益分配配置为损益
set_fundstartval（fundstartval）
设置基金式绩效跟踪系统的起始值
设置滑动 perc（perc，滑动打开=真，滑动限制=真，滑动匹配=真，滑动退出=假）
将滑动配置为基于百分比
设置滑动固定（固定，滑动打开=真，滑动限制=真，滑动匹配=真，滑动退出=假）
将滑动配置为基于固定点
打开订单（安全=错误）
返回一个 iterable，其中的订单仍处于打开状态（未执行或部分执行）
不得触碰退回的订单。
如果需要进行订单操作，则将参数safe设置为 True
getcommissioninfo（数据）
检索与给定data关联的CommissionInfo方案
setcommission（佣金=0.0，保证金=None，mult=1.0，commtype=None，percabs=True，股票型=False，利息=0.0，利息=False，杠杆=1.0，自动保证金=False，名称=None）
此方法使用参数为代理中管理的资产设置“CommissionInfo”对象。参考CommInfoBase的参考资料
如果名称为None，则找不到其他CommissionInfo方案的资产默认为该名称
addcommissioninfo（comminfo，name=None）
添加一个CommissionInfo对象，如果name为None，则该对象将是所有资产的默认对象
getposition（数据）
返回给定data的当前位置状态（一个Position实例）
获得基金份额
返回类基金模式下的当前股数
获取资金价值（）
返回类似于基金的股票价值
加现金（现金）
向系统添加/删除现金（使用负值删除）
