观察员参考
基准
类 backtrader.observators.Benchmark（）
该观察者存储策略的返回和作为传递给系统的数据之一的参考资产的返回。
参数：
-
timeframe（默认值：None）如果None，则将报告整个回溯测试期间的完整回报 -
compression（默认为None）仅用于子天时间范围，例如，通过指定“timeframe.Minutes”和 60 作为压缩，在每小时时间范围内工作
-
data（默认为None）要跟踪的参考资产，以便进行比较。
注：此数据必须是通过
addata、resampledata或replaydata添加到cerebro实例中的。 -
_doprenext（默认为False）基准测试将从战略开始的时间点开始（即：达到战略的最短期限时）。
将其设置为
True将记录数据馈送起点的基准值 -
firstopen（默认为False）将其保留为
False确保价值与基准之间的 1st比较点从 0%开始，因为基准不会使用其开盘价。有关参数含义的完整说明，请参见
TimeReturn分析仪参考 -
fund（默认为None）如果
None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode-真/假），以确定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。参见经纪人文档中的set_fundmode对于特定行为，将其设置为
True或False
记住，在run的任何时刻，都可以通过查看索引0处的行名称来检查当前值。
经纪人
类 backtrader.observators.Broker（args，*kwargs）
该观察员跟踪经纪人的当前现金金额和投资组合价值（包括现金）
参数：没有
经纪人-现金
类 backtrader.observators.Cash（args，*kwargs）
该观察者跟踪经纪人当前的现金金额
参数：没有
经纪人价值
类 backtrader.observators.Value（args，*kwargs）
该观察者跟踪经纪人的当前投资组合价值，包括现金
参数：
-
fund（默认为None）如果
None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode-真/假），以确定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。参见经纪人文档中的set_fundmode对于特定行为，将其设置为
True或False
买卖
类 backtrader.observators.BuySell（args，*kwargs）
该观察者跟踪单个买入/卖出订单（单个执行），并将它们沿着执行价格水平的数据绘制在图表上
参数：
* `barplot` (default: `False`) Plot buy signals below the minimum and
sell signals above the maximum.
If `False` it will plot on the average price of executions during a
bar
* `bardist` (default: `0.015` 1.5%) Distance to max/min when
`barplot` is `True`
缩编
类 backtrader.Observators.DrawDown（）
此观察者跟踪当前下降级别（已打印）和最大下降级别（未打印）
参数：
-
fund（默认为None）如果
None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode-真/假），以确定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。参见经纪人文档中的set_fundmode对于特定行为，将其设置为
True或False
报时表
类 backtrader.observators.TimeReturn（）
该观察者存储策略的返回。
参数：
-
timeframe（默认值：None）如果None，则将报告整个回溯测试期间的完整回报通过 PoT T0 来考虑没有时间约束的整个数据集
-
compression（默认为None）仅用于子天时间范围，例如，通过指定“timeframe.Minutes”和 60 作为压缩，在每小时时间范围内工作
-
fund（默认为None）如果
None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode-真/假），以确定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。参见经纪人文档中的set_fundmode对于特定行为，将其设置为
True或False
记住，在run的任何时刻，都可以通过查看索引0处的行名称来检查当前值。
交易
类 backtrader.observators.Trades（）
该观察员跟踪完整交易，并绘制交易结束时达到的 PnL 水平。
当仓位从 0（或越过 0）到 X 时，交易是开放的，然后当仓位回到 0（或在相反方向越过 0）时，交易是封闭的
参数：
* `pnlcomm` (def: `True`)
Show net/profit and loss, i.e.: after commission. If set to `False`
if will show the result of trades before commission
日志返回
类 backtrader.observer.LogReturns（）
该观察者存储策略或策略的日志返回
参数：
-
timeframe（默认值：None）如果None，则将报告整个回溯测试期间的完整回报通过 PoT T0 来考虑没有时间约束的整个数据集
-
compression（默认为None）仅用于子天时间范围，例如，通过指定“timeframe.Minutes”和 60 作为压缩，在每小时时间范围内工作
-
fund（默认为None）如果
None将自动检测经纪人的实际模式（fundmode-真/假），以确定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。参见经纪人文档中的set_fundmode对于特定行为，将其设置为
True或False
记住，在run的任何时刻，都可以通过查看索引0处的行名称来检查当前值。
日志返回 2
类 backtrader.observer.LogReturns2（）
扩展观察者日志返回以显示两个仪器
基金价值
类 backtrader.Observators.FundValue（args，*kwargs）
该观察者跟踪当前类似基金的价值
参数：没有
基金份额
类 backtrader.Observators.FundShares（args，*kwargs）
该观察员跟踪当前的基金类股票
参数：没有
