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奥达

原文： https://www.backtrader.com/docu/live/oanda/oanda/

与 Oanda 的集成支持以下两个方面：

  • 现场数据投料

  • 现场交易

要求

  • oandapy

    安装时使用：pip install git+https://github.com/oanda/oandapy.git

  • pytz（可选，不推荐）

    考虑到外汇的全球和全天候性质，选择是在UTC时间内工作。如果愿意，您仍然可以使用所需的输出时区。

示例代码

来源包含以下内容下的完整样本：

  • samples/oandatest/oandatest.py

奥达-商店

存储是实时数据馈送/交易支持的基石，在OandaAPI 与数据馈送和代理需求之间提供了一层自适应。

  • 使用以下方法提供获取代理实例的访问：

    • OandaStore.getbroker(*args, **kwargs)

    • 提供对 getter数据提要实例的访问

    • OandaStore.getedata(\*args, **kwargs)

    在这种情况下，**kwargs中的许多内容与dataname、fromdate、todate、sessionstart、sessionend、timeframe、compression等数据源相同

    该数据可提供其他参数。检查下面的参考资料。

强制性参数

为了成功连接到Oanda，以下参数是必需的：

  • token（默认值：None：API 访问令牌

  • account（默认值：None：账号 id

这由Oanda提供

无论是连接到练习服务器还是连接到真实服务器，请使用：

  • practice（默认值：False：使用测试环境

必须定期检查账户以获取现金和价值。可通过以下方式控制周期：

  • account_tmout（默认值：10.0：账户价值刷新周期/现金刷新

奥恩达饲料

实例化数据：

  • 根据 Oanda 指南传递符号

    • 欧元/美元兑必须按照 Oanda 的指南规定为EUR_USD。将其实例化为：

    py data = oandastore.getdata(dataname='EUR_USD', ...)

时间管理

除非tz参数（与pytz 兼容的对象）被传递到数据馈送，否则所有时间输出均为上述UTC格式。

回填

反向交易者未向Oanda提出特殊要求。对于小时间段，Oanda在实践服务器上返回的回填长度为500条

OandaBroker-实时交易

使用代理

要使用OandaBroker，必须替换大脑创建的标准代理模拟实例。

使用商店型号（首选）：

import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()
oandastore = bt.stores.OandaStore()
cerebro.broker = oandastore.getbroker()  # or cerebro.setbroker(...)

经纪人-初始头寸

代理支持单个参数：

  • use_positions（默认值：True：连接到代理提供商时，使用现有头寸启动代理。

    在实例化期间设置为False以忽略任何现有位置

异议

标准使用方面没有变化。只需使用策略中可用的方法（完整解释请参见Strategy参考）

  • buy

  • sell

  • close

  • cancel

订单执行类型

Oanda支持backtrader所需的几乎所有订单执行类型，但Close除外。

因此，订单执行类型仅限于：

  • Order.Market

  • Order.Limit

  • Order.Stop

  • Order.StopLimit（使用停止和上限/下限价格）

  • Order.StopTrail

  • 括号订单通过使用takeprofit和stoploss订单成员并创建内部模拟订单来支持。

订单有效期

回溯测试中可用的相同有效性概念（具有valid至buy和sell的有效性概念）可用且具有相同的含义。因此，对于Oanda 订单，将valid参数转换为以下值：

  • None翻译为良好，直到取消

    由于未指定有效期，因此订单必须在取消前有效

  • datetime/date翻译为良好截止日期

  • timedelta(x)翻译为截止日期（此处为timedelta(x) != timedelta()）

    这被解释为命令从now+timedelta(x)开始生效的信号

  • timedelta() or 0翻译为会话

    已传递一个值（而不是None），但该值为空，并被解释为对当前天（会话）有效的订单

通知

标准Order状态将通过notify_order方法通知策略（如果被覆盖）

  • Submitted-订单已发送至 TWS

  • Accepted-已下订单

  • Rejected-用于实际拒绝以及订单创建期间不知道其他状态时

  • Partial-部分执行已发生

  • Completed-订单已全部执行

  • Canceled（或Cancelled）

  • Expired-订单因到期而取消时

参考

奥恩达商店

类 backtrader.stores.OandaStore（）

单例类包装以控制到 Oanda 的连接。

参数：

  • token（默认值：None：API 访问令牌

  • account（默认值：None：账号 id

  • practice（默认值：False：使用测试环境

  • account_tmout（默认值：10.0：账户价值刷新周期/现金刷新

奥恩达经纪人

类 backtrader.brokers.OandaBroker（**kwargs）

Oanda 的代理实现。

此类将订单/位置从 Oanda 映射到backtrader的内部 API。

参数：

  • use_positions（默认值：True：连接到代理提供商时，使用现有头寸启动代理。

    在实例化期间设置为False以忽略任何现有位置

奥恩达数据

类 backtrader.feeds.OandaData（**kwargs）

Oanda 数据源。

参数：

  • qcheck（默认为0.5）

    如果没有接收到数据，以秒为单位的唤醒时间，以便有机会正确地重新采样/重播数据包，并在链上传递通知

  • historical（默认为False）

    如果设置为True，数据馈送将在第一次下载数据后停止。

    标准数据馈送参数fromdate和todate将用作参考。

    如果请求的持续时间大于 IB 允许的持续时间，则数据馈送将发出多个请求，前提是为数据选择了时间段/压缩。

  • backfill_start（默认为True）

    开始时进行回填。在单个请求中将获取最大可能的历史数据。

  • backfill（默认为True）

    断开/重新连接循环后进行回填。间隙持续时间将用于下载尽可能少的数据量

  • backfill_from（默认为None）

    可以传递一个额外的数据源来进行初始层的回填。一旦数据源耗尽，如果需要，将从 IB 进行回填。理想情况下，这意味着要从已存储的源（如磁盘上的文件）进行回填，但不限于此。

  • bidask（默认为True）

    如果True，则历史/回填请求将从服务器请求出价/要价

    如果为False，则会请求中点

  • useask（默认为False）

    如果使用bidask价格中的ask部分，而不是bid的默认使用

  • includeFirst（默认为True）

    通过将参数直接设置到 Oanda API 调用，影响历史/回填请求的 1st条的传递

  • reconnect（默认为True）

    网络连接断开时重新连接

  • reconnections（默认为-1）

    尝试重新连接的次数：-1表示永远

  • reconntimeout（默认为5.0）

    重新连接尝试之间等待的时间（秒）

此数据源仅支持timeframe和compression的映射，这符合 OANDA API 开发人员 Guid 中的定义：

(TimeFrame.Seconds, 5): 'S5',
(TimeFrame.Seconds, 10): 'S10',
(TimeFrame.Seconds, 15): 'S15',
(TimeFrame.Seconds, 30): 'S30',
(TimeFrame.Minutes, 1): 'M1',
(TimeFrame.Minutes, 2): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 3): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 4): 'M4',
(TimeFrame.Minutes, 5): 'M5',
(TimeFrame.Minutes, 10): 'M10',
(TimeFrame.Minutes, 15): 'M15',
(TimeFrame.Minutes, 30): 'M30',
(TimeFrame.Minutes, 60): 'H1',
(TimeFrame.Minutes, 120): 'H2',
(TimeFrame.Minutes, 180): 'H3',
(TimeFrame.Minutes, 240): 'H4',
(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6',
(TimeFrame.Minutes, 480): 'H8',
(TimeFrame.Days, 1): 'D',
(TimeFrame.Weeks, 1): 'W',
(TimeFrame.Months, 1): 'M',

任何其他组合都将被拒绝

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