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开发递归指示器（带种子）

原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2018-01-27-recursive-indicators/recursive-indicator/

反向交易者的初始目标之一是：

  • 能够快速原型化指标以测试新想法

它不一定是一个完美的指标，但能够快速、轻松地开发它们确实有帮助。为了确认设计是正确的，反向交易者标准库中的第一个指标是指数移动平均数（又称均线），根据定义是：递归。

笔记

琐事：正如你所想象的，1st指标是一个简单的平均值

既然如何开发递归指标的问题已经发布在backtrader 社区中，让我们快速开发一个ExponentialMovingAverage指标。

递归指示符，如

  • 它使用以前的值来计算当前值

你可以在维基百科——指数移动平均中看到数学示例

如果您有足够的勇气阅读所有内容，您将看到周期用于计算指数平滑。我们会用的。

为了解决计算第一个值的难题，行业决定使用之前period值的简单平均值。

作为杠杆，我们将使用bt.indicators.PeriodN，其中：

  • 已经定义了一个period参数

  • 通知框架最终用户使用的实际period

定义见：单据-指标参考

然后让我们开发我们的EMA

import backtrader as bt

class EMA(bt.indicators.PeriodN):
    params = {'period': 30}  # even if defined, we can redefine the default value
    lines = ('ema',)  # our output line

    def __init__(self):
        self.alpha = 2.0 / (1.0 + self.p.period)  # period -> exp smoothing factor

    def nextstart(self):  # calculate here the seed value
        self.lines.ema[0] = sum(self.data.get(size=self.p.period)) / self.p.period

    def next(self):
        ema1 = self.lines.ema[-1]  # previous EMA value
        self.lines.ema[0] = ema1 * (1.0 - self.alpha) + self.data[0] * self.alpha

做起来比说起来容易。键是在nextstart中提供种子值，其中

  • 当达到指示器的最小预热周期时，将调用一次。

    与next相反，随后将为每个传递到系统中的新数据值调用next

nextstart的默认实现只是将作业委托给next，对于大多数指标（例如简单移动平均线）来说，这是正确的做法。但在这种情况下，覆盖和提供种子值是关键。

沿着数据绘制它

作为移动平均线，如果指标与计算平均值的数据在同一轴上绘制，那就更好了。因为我们从PeriodN继承了绘图的默认值（见文档）：

subplot=True

这当然意味着将为我们的指标创建一个subplot（图表上的另一个轴）。这很容易被推翻。

import backtrader as bt

class EMA(bt.indicators.PeriodN):
    plot = dict(subplot=False)

完成了。如果要控制更多打印选项，请选中文档-打印

祝你好运

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