有信号的战略

原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2016-08-01-signal-strategy/signal-strategy/

无需编写策略即可操作反向交易者。尽管这是首选方式，但由于构成机器的对象层次结构，使用信号也是可能的。

笔记

可从版本1.8.0.x获得

快速总结：

• 而不是编写一个策略类，实例化指标，编写买入/卖出逻辑…

• 最终用户添加信号（无论如何都是指示器），其余在后台完成

快速示例：

import backtrader as bt

data = bt.feeds.OneOfTheFeeds(dataname='mydataname')
cerebro.adddata(data)

cerebro.add_signal(bt.SIGNAL_LONGSHORT, MySignal)
cerebro.run() 

瞧！。

当然，信号本身缺失。让我们定义一个非常 dum信号，它产生：

• Long表示close价格是否高于简单移动平均线

• Short表示close价格是否低于简单移动平均线

定义：

class MySignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('period', 30),)

    def __init__(self):
        self.lines.signal = self.data - bt.indicators.SMA(period=self.p.period) 

现在它真的完成了。当执行run时大脑将负责实例化一个特殊的策略实例，该实例知道如何处理信号。

首字母常见问题

• 如何确定买入/卖出操作的数量？

  一个大脑实例自动向策略添加一个FixedSizesizer。最终用户可以通过cerebro.addsizer更改 sizer 以更改策略

• 如何执行命令？

  执行类型为Market，有效期为良好，直至取消

信号技术细节

从技术和理论的角度来看，可以如下所述：

• 调用时返回另一个对象的可调用对象（仅一次）

  在大多数情况下，这是类的实例化，但不能是

• 支持__getitem__接口。唯一请求的键/索引将是0

从实用的角度来看，看上面的例子，信号是：

• 来自反向交易者生态系统的行对象，主要是指标

  这有助于使用其他指标，如示例中使用简单移动平均线时。

信号指示

用signal[0]查询时信号发出指示，含义为：

• > 0->long indication

• ´< 0->short indication

• ´== 0->无显示

该示例使用self.data - SMA和进行简单运算：

• 当data高于SMA时发出long indication

• 当data低于SMA时发出short indication

笔记

当data没有指定具体价格字段时，close价格为参考价格。

信号类型

如上例所示，下面所示的常数可直接从主bactrader模块获得，如所示：

import backtrader as bt

bt.SIGNAL_LONG 

有 5 种类型的信号，分为 2 组。

主要组别：

• LONGSHORT：此信号的long和short指示均已获取

• LONG：

  • long迹象被认为是长期的

  • short指示关闭多头位置。但是：

  • 如果系统中存在LONGEXIT（见下文）信号，则该信号将用于退出长时间运行

  • 如果有SHORT信号，但没有LONGEXIT信号，则在打开 ashort之前先关闭 along

• SHORT：

  • short迹象被认为是做空

  • long指示关闭空头仓位。但是：

  • 如果系统中存在SHORTEXIT（见下文）信号，则该信号将用于退出短路

  • 如果有LONG信号，但没有SHORTEXIT信号，则在打开 along之前先关闭 ashort

退出组：

这两个信号旨在覆盖其他信号，并为存在的 along/short位置提供标准

• LONGEXIT：short显示退出long位置

• SHORTEXIT：long显示退出short位置

累加与顺序并发

上面显示的样本信号将以恒定的基础发出长和短指示，因为它只是从close价格中减去SMA值，而这将始终是> 0和< 0（几次== 0）

这将导致连续生成订单，这将产生两种情况：

• Accumulation：即使已经进入市场，信号也会产生新的订单，从而增加市场占有量

• Concurrency：在不等待其他订单执行的情况下生成新订单

要避免这种情况，默认行为是：

• 不累计

• 不允许并发

如果希望这两种行为中的任何一种，可通过cerebro控制：

• cerebro.signal_accumulate(True)（或False重新禁用）

• cerebro.signal_concurrency(True)（或False重新禁用）

样本

backtrader源包含一个测试功能的示例。

要使用的主信号。

class SMACloseSignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('period', 30),)

    def __init__(self):
        self.lines.signal = self.data - bt.indicators.SMA(period=self.p.period) 

如果指定了选项，退出信号。

class SMAExitSignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('p1', 5), ('p2', 30),)

    def __init__(self):
        sma1 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p1)
        sma2 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p2)
        self.lines.signal = sma1 - sma2 

第一轮：长和短

$ ./signals-strategy.py --plot --signal longshort 

输出

注意：

• 绘制了信号。这是正常的，因为它只是一个指示器，并且适用于它的绘图规则

• 策略实际上是long和short。这是因为现金水平再也不会回到价值水平

• 旁注：即使是一个愚蠢的想法……（而且没有佣金），该战略也没有赔钱…

第二轮：仅限长期

$ ./signals-strategy.py --plot --signal longonly 

输出

注意：

• 在这里，每次卖出后，现金水平回到价值水平，这意味着该策略已退出市场

• 旁注：再一次没有钱丢了…

第三轮：仅限短期

$ ./signals-strategy.py --plot --signal shortonly 

输出

注意：

• 1^st操作是预期的卖出，发生时间晚于上述两个示例中的 1^st操作 a。直到close低于SMA并且简单的减法产生负数

• 在这里，每次买入后，现金水平回到价值水平，这意味着该策略已退出市场

• 旁注：最后系统会赔钱

第四轮：长+长退出

$ ./signals-strategy.py --plot --signal longonly --exitsignal longexit 

输出

注意：

• 许多交易都是相同的，但一些交易被提前中断，因为退出信号中的快速移动平均线穿过缓慢移动平均线向下移动

• 系统显示其longonly属性，现金在每次交易结束时成为价值

• 旁注：再次金钱…即使有一些修改的交易

用法

$ ./signals-strategy.py --help
usage: signals-strategy.py [-h] [--data DATA] [--fromdate FROMDATE]
                           [--todate TODATE] [--cash CASH]
                           [--smaperiod SMAPERIOD] [--exitperiod EXITPERIOD]
                           [--signal {longshort,longonly,shortonly}]
                           [--exitsignal {longexit,shortexit}]
                           [--plot [kwargs]]

Sample for Signal concepts

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --data DATA           Specific data to be read in (default:
                        ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE   Starting date in YYYY-MM-DD format (default: None)
  --todate TODATE       Ending date in YYYY-MM-DD format (default: None)
  --cash CASH           Cash to start with (default: 50000)
  --smaperiod SMAPERIOD
                        Period for the moving average (default: 30)
  --exitperiod EXITPERIOD
                        Period for the exit control SMA (default: 5)
  --signal {longshort,longonly,shortonly}
                        Signal type to use for the main signal (default:
                        longshort)
  --exitsignal {longexit,shortexit}
                        Signal type to use for the exit signal (default: None)
  --plot [kwargs], -p [kwargs]
                        Plot the read data applying any kwargs passed For
                        example: --plot style="candle" (to plot candles)
                        (default: None) 

代码

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import collections
import datetime

import backtrader as bt

MAINSIGNALS = collections.OrderedDict(
    (('longshort', bt.SIGNAL_LONGSHORT),
     ('longonly', bt.SIGNAL_LONG),
     ('shortonly', bt.SIGNAL_SHORT),)
)

EXITSIGNALS = {
    'longexit': bt.SIGNAL_LONGEXIT,
    'shortexit': bt.SIGNAL_LONGEXIT,
}

class SMACloseSignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('period', 30),)

    def __init__(self):
        self.lines.signal = self.data - bt.indicators.SMA(period=self.p.period)

class SMAExitSignal(bt.Indicator):
    lines = ('signal',)
    params = (('p1', 5), ('p2', 30),)

    def __init__(self):
        sma1 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p1)
        sma2 = bt.indicators.SMA(period=self.p.p2)
        self.lines.signal = sma1 - sma2

def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.broker.set_cash(args.cash)

    dkwargs = dict()
    if args.fromdate is not None:
        fromdate = datetime.datetime.strptime(args.fromdate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['fromdate'] = fromdate

    if args.todate is not None:
        todate = datetime.datetime.strptime(args.todate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['todate'] = todate

    # if dataset is None, args.data has been given
    data = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data, **dkwargs)
    cerebro.adddata(data)

    cerebro.add_signal(MAINSIGNALS[args.signal],
                       SMACloseSignal, period=args.smaperiod)

    if args.exitsignal is not None:
        cerebro.add_signal(EXITSIGNALS[args.exitsignal],
                           SMAExitSignal,
                           p1=args.exitperiod,
                           p2=args.smaperiod)

    cerebro.run()
    if args.plot:
        pkwargs = dict(style='bar')
        if args.plot is not True:  # evals to True but is not True
            npkwargs = eval('dict(' + args.plot + ')')  # args were passed
            pkwargs.update(npkwargs)

        cerebro.plot(**pkwargs)

def parse_args(pargs=None):

    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description='Sample for Signal concepts')

    parser.add_argument('--data', required=False,
                        default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        help='Specific data to be read in')

    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default=None,
                        help='Starting date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default=None,
                        help='Ending date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--cash', required=False, action='store',
                        type=float, default=50000,
                        help=('Cash to start with'))

    parser.add_argument('--smaperiod', required=False, action='store',
                        type=int, default=30,
                        help=('Period for the moving average'))

    parser.add_argument('--exitperiod', required=False, action='store',
                        type=int, default=5,
                        help=('Period for the exit control SMA'))

    parser.add_argument('--signal', required=False, action='store',
                        default=MAINSIGNALS.keys()[0], choices=MAINSIGNALS,
                        help=('Signal type to use for the main signal'))

    parser.add_argument('--exitsignal', required=False, action='store',
                        default=None, choices=EXITSIGNALS,
                        help=('Signal type to use for the exit signal'))

    # Plot options
    parser.add_argument('--plot', '-p', nargs='?', required=False,
                        metavar='kwargs', const=True,
                        help=('Plot the read data applying any kwargs passed\n'
                              '\n'
                              'For example:\n'
                              '\n'
                              '  --plot style="candle" (to plot candles)\n'))

    if pargs is not None:
        return parser.parse_args(pargs)

    return parser.parse_args()

if __name__ == '__main__':
    runstrat() 

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