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扩展指标

原文： https://www.backtrader.com/blog/posts/2015-07-20-extending-an-indicator/extending-an-indicator/

在面向对象编程中，当然在 Python 本身中，现有类的扩展可以通过两种方式实现。

  • 继承（或子类化）

  • 合成（或嵌入）

在开发指标时，指标Trix仅在几行代码中开发。ChartSchool-Trix参考文献中有一个Trix，带有一条显示与 MACD 相似的信号线。

让我们使用已经开发的Trix来“撰写”MyTrixSignal

class MyTrixSignalComposed(bt.Indicator):

    lines = ('trix', 'signal')
    params = (('period', 15), ('sigperiod', 9))

    def __init__(self):
        self.lines.trix = MyTrix(self.data, period=self.p.period)
        self.lines.signal = btind.EMA(self.lines.trix, period=self.p.sigperiod)

在定义中必须重复一些内容，例如用于计算的trix行和period的名称。定义了新行signal和相应的sigperiod参数。

2-liner 是一个很好的结果。

现在让我们来看一下继承，但首先回顾一下Trix的样子：

class MyTrix(bt.Indicator):

    lines = ('trix',)
    params = (('period', 15),)

    def __init__(self):
        ema1 = btind.EMA(self.data, period=self.p.period)
        ema2 = btind.EMA(ema1, period=self.p.period)
        ema3 = btind.EMA(ema2, period=self.p.period)

        self.lines.trix = 100.0 * (ema3 - ema3(-1)) / ema3(-1)

使用Trix作为基类，这是TrixSignal的方面

class MyTrixSignalInherited(MyTrix):

    lines = ('signal',)
    params = (('sigperiod', 9),)

    def __init__(self):
        super(MyTrixSignalInherited, self).__init__()
        self.lines.signal = btind.EMA(self.lines.trix, period=self.p.sigperiod)

继承的指示器最终也是一个 2 行的，但是：

  • 不需要重新定义trix行

  • 不需要重新定义period参数

两者都是从基类Trix继承的。而trix线的计算是在基类__init__方法中完成的：

  • 超级（mytrixsignalinherite，self）。初始（）

组合与继承的选择是一个经典。这个例子并不是为了说明哪一个更好，而是为了说明：

笔记

继承即使在存在行和参数的元定义的情况下也可以工作，这些元定义也继承自基类的元定义

最后是两个版本的代码和图表。

  1. 第一个显示了继承的版本
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

from mytrix import MyTrixSignalInherited

class NoStrategy(bt.Strategy):
    params = (('trixperiod', 15),
              ('analyzer', False),)

    def __init__(self):
        MyTrixSignalInherited(self.data, period=self.p.trixperiod)

if __name__ == '__main__':
    # Create a cerebro entity
    cerebro = bt.Cerebro()

    # Add a strategy
    cerebro.addstrategy(NoStrategy, trixperiod=15)

    # Create a Data Feed
    datapath = ('../datas/2006-day-001.txt')
    data = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=datapath)

    # Add the Data Feed to Cerebro
    cerebro.adddata(data)

    # Run over everything
    cerebro.run()

    # Plot the result
    cerebro.plot()

!image

  1. 第一个显示的是合成的版本
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

from mytrix import MyTrixSignalComposed

class NoStrategy(bt.Strategy):
    params = (('trixperiod', 15),
              ('analyzer', False),)

    def __init__(self):
        MyTrixSignalComposed(self.data, period=self.p.trixperiod)

if __name__ == '__main__':
    # Create a cerebro entity
    cerebro = bt.Cerebro()

    # Add a strategy
    cerebro.addstrategy(NoStrategy, trixperiod=15)

    # Create a Data Feed
    datapath = ('../datas/2006-day-001.txt')
    data = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=datapath)

    # Add the Data Feed to Cerebro
    cerebro.adddata(data)

    # Run over everything
    cerebro.run()

    # Plot the result
    cerebro.plot()

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