康纳斯 RSI
原文： https://www.backtrader.com/recipes/indicators/crsi/crsi/
谷歌为该指标提供的参考文献：
两个来源都同意该公式，但不同意术语（见下文）。连接器 RSI的计算如下：
CRSI(3, 2, 100) = [RSI(3) + RSI(Streak, 2) + PercentRank(100)] / 3
笔记
TradingView表示必须使用ROC（“变化率”）而不是PctRank（“百分比排名”），从TradingView本身提供的定义来看，这显然是错误的。
Streak是一个非标准的东西，需要一个定义，我们在这里参考来源（在TradingView行话中称为“UpDown”）
- 价格收盘高于/低于前一天的连续天数
- 如果一天的收盘价与前一天相同，则连胜将重置为
0 - 向上条纹产生正值，向下条纹产生负值
有了这个公式，理解我们需要使用PercentRank和Streak（或UpDown的明确定义，创建ConnorsRSI指标应该是一个孩子的游戏。
class Streak(bt.ind.PeriodN):
'''
Keeps a counter of the current upwards/downwards/neutral streak
'''
lines = ('streak',)
params = dict(period=2) # need prev/cur days (2) for comparisons
curstreak = 0
def next(self):
d0, d1 = self.data[0], self.data[-1]
if d0 > d1:
self.l.streak[0] = self.curstreak = max(1, self.curstreak + 1)
elif d0 < d1:
self.l.streak[0] = self.curstreak = min(-1, self.curstreak - 1)
else:
self.l.streak[0] = self.curstreak = 0
class ConnorsRSI(bt.Indicator):
'''
Calculates the ConnorsRSI as:
- (RSI(per_rsi) + RSI(Streak, per_streak) + PctRank(per_rank)) / 3
'''
lines = ('crsi',)
params = dict(prsi=3, pstreak=2, prank=100)
def __init__(self):
# Calculate the components
rsi = bt.ind.RSI(self.data, period=self.p.prsi)
streak = Streak(self.data)
rsi_streak = bt.ind.RSI(streak, period=self.p.pstreak)
prank = bt.ind.PercentRank(self.data, period=self.p.prank)
# Apply the formula
self.l.crsi = (rsi + rsi_streak + prank) / 3.0
这里是一个指示器如何工作的视图，包括Streak辅助指示器，以进行实际条纹交付的视觉验证。
